• Кадровая стратегия предприятия

    Кадровая стратегия предприятия

    Разработка и внедрение кадровых стратегий. Анализ кадровой стратегии.

    читайте ... ... »

  • Нормирование труда служащих

    Нормирование труда служащих

    Содержание труда служащих. Метода нормирования труда служащих.

    читайте ... ... »

  • Управление производственным процессом

    Управление производством

    Основные понятия, сущность и типы производства.

    читайте ... ... »


Методы оценки портфельных рисков

d - средний (математически ожидаемый) уровень дохода конкретной хозяйственной единицы, которая является заемщиком для рассматриваемой организации, в долях единицы;

n - число принятых в расчет отклонений (заемщиков).

Метод определения дисперсии зависит от закона распределения плотности вероятности дохода заемщика.

Наиболее часто встречается равномерный закон распределения плотности вероятности дохода. И в ряде случаев - распределения Вейбула.

Практически все исходные данные должны быть получены по аналогам подобной деятельности в прошлом или определены экспертно, хотя это не только проблематично, но и не всегда точно. Из-за почти полного отсутствия необходимой и обоснованной исходной информации применение этого метода весьма ограничено, хотя такая оценка риска необходима.

Из всех показателей, требуемых для оценки такого риска, не представляет сложности установить долю средств, вкладываемых организацией в покупку акций одного или двух акционерных обществ, так как это устанавливается руководством организации произвольно по каждому рассматриваемому варианту.

Средние (математически ожидаемые) доходы по акциям первого и второго акционерного общества (d, и d2) принимаются либо по уже имеющимся данным (по ним в прошлом с некоторой корректировкой на будущее), либо полностью экспертно.

Таким же способом получают данные по дисперсии доходов (а, и а2) и коэффициенту корреляции между доходами (р) рассматриваемых двух акционерных обществ.

Особую сложность может представить выявление коэффициента корреляции, так как связи между различными акционерными обществами проследить затруднительно из-за закрытости этой информации. Такие сведения официально не публикуются.

Перейти на страницу: 1 2 

Меню