Оценка рисков
Риск ликвидности <http://www.risk24.ru/bankriski4.htm>
- риск, обусловленный тем, что банк может быть недостаточно ликвиден или слишком ликвиден.-
Риск недостаточной ликвидности
Риск излишней
Риск потери ликвидности - качество активов банка ;
диверсифицированность -активов;
процентная политика банка и общий уровень доходности его операций;
величина валютного и -процентного рисков, реализация которых может привести к обесценению или недостаточному уровню отдачи работающих активов;
стабильность банковских пассивов;
согласованность сроков привлечения ресурсов и размещения их в активные операции;
|
- имидж банка, обеспечивающий ему возможность в случае необходимости быстро привлечь сторонние заемные средства. |
Банковские риски -
это непосредственно кредитный, процентный и валютный риски, а также риск несбалансированной ликвидности. Кроме этих видов рисков,составляющими общего финансового риска коммерческого банка являются и внешние риски, к которым можно отнести отраслевые риски, риски региона или страны, риски финансовой устойчивости заемщиков.
- связанные с активами - связанные с пассивами - связанные с качеством управления банком своими активами - связанные с риском реализации финансовых услуг <http://www.risk24.ru/bankriski3.htm>- кризисное состояние экономики переходного периода, которое выражается не только падением производства, финансовой неустойчивостью многих организаций, но и уничтожением ряда хозяйственных связей;
неустойчивость политического положения;
отсутствие или несовершенство некоторых основных законодательных актов, несоответствие между правовой базой и реально существующей ситуацией;
|
- инфляцию, и др. | ||
|
Процентный риск - это риск для прибыли возникающий из-за неблагоприятных колебаний процентной ставки, которые приводят к повышению затрат на выплату процентов или снижению дохода от вложений и поступлений от предоставленных кредитов. |
- Риск увеличения расходов по уплате процентов или снижения дохода от инвестиций до уровня ниже ожидаемого из-за колебаний общего уровня процентных ставок. - Риск, связанный с таким изменением процентных ставок после принятия решения о взятии кредита, которое не обеспечивает наиболее низких расходов по уплате процентов. - Риск принятия такого решения о предоставлении кредита или осуществлении вложений, которое в результате не приведет к получению наибольшего дохода из-за изменений процентных ставок, произошедших после принятия решения. - Риск того, что сумма -расходов по уплате процентов по кредиту, взятому под фиксированный процент, окажется более высокой, чем в случае кредита под плавающий процент, или наоборот. Чем больше подвижность ставки (регулярность ее изменений, их характер и размеры), тем больше процентный риск. |
неблагоприятные колебания процентной ставки, которые приводят к повышению затрат на выплату процентов или снижению дохода от вложений и поступлений от предоставленных кредитов. |
|
Производственный риск связан с производством продукции, товаров и услуг; с осуществлением любых видов производственной деятельности, в процессе которой предприниматели сталкиваются с проблемами неадекватного использования сырья, роста себестоимости, увеличения потерь рабочего времени, использования новых методов производства. |
- Риск из производственного вреда - Новаторский риск - Технический риск |
- с нижение намеченных объемов производства и реализации продукции вследствие снижения производительности труда, простоя оборудования, потерь рабочего времени, отсутствия необходимого количества исходных материалов, повышенного процента брака производимой продукции; - снижение цен, по которым планировалось реализовывать продукцию или услугу, в связи с ее недостаточным качеством, неблагоприятным изменением рыночной конъюнктуры, падением спроса; - увеличение расхода материальных затрат в результате перерасхода материалов, сырья, топлива, энергии, а так же за счет увеличения транспортных расходов, торговых издержек, накладных и других побочных расходов; - рост фонда оплаты труда за счет превышения намеченной численности либо за счет выплат более высокого, чем запланировано, уровня заработной платы отдельным сотрудникам; - увеличение налоговых платежей и других отчислений в результате изменения ставки налогов в неблагоприятную для предпринимательской фирмы сторону и их отчислений в процессе деятельности; - низкая дисциплина поставок, перебои с топливом и электроэнергией; - физический и моральный износ оборудования отечественных предприятий. |
|
Политический риск - это возможность возникновения убытков или сокращения размеров прибыли, являющихся следствием государственной политики. |
- национализации и экспроприации без адекватной компенсации; - риск трансферта, связанный с возможными ограничениями на конвертирование местной валюты; - риск разрыва контракта из-за действий властей страны, в которой находится компания-контрагент; - риск военных действий и гражданских беспорядков. |
- уровень инфляции; - темпы экономического развития страны; - изменение ставок процента; - изменение обменного курса валют; - уровень политической стабильности |
|
Технический риск определяется степенью организации производства, проведением превентивных мероприятий (регулярной профилактики оборудования, мер безопасности), возможностью проведения ремонта оборудования собственными силами предпринимательской фирмы. |
- вероятность потерь вследствие отрицательных результатов научно-исследовательских работ; - вероятность потерь в результате недостижения запланированных технических параметров в ходе конструкторских и технологических разработок; - вероятность потерь в результате низких технологических возможностей производства, что не позволяет освоить результаты новых разработок; - вероятность потерь в результате возникновения при использовании новых технологий и продуктов побочных или отсроченных во времени проявления проблем; - вероятность потерь в результате сбоев и поломки оборудования и т. д. |
- вероятность потерь вследствие отрицательных результатов научно-исследовательских работ; - вероятность потерь в результате недостижения запланированных технических параметров в ходе конструкторских и технологических разработок; - вероятность потерь в результате низких технологических возможностей производства, что не позволяет освоить результаты новых разработок; - вероятность потерь в результате возникновения при использовании новых технологий и продуктов побочных или отсроченных во времени проявления проблем; - вероятность потерь в результате сбоев и поломки оборудования и т. д. |
|
Отраслевой риск - это вероятность потерь в результате изменений в экономическом состоянии отрасли и степенью этих изменений как внутри отрасли, так и по сравнению с другими отраслями. |
- деятельность фирм данной отрасли, а также смежных отраслей за определенный (выбранный) период времени; - насколько деятельность фирм данной отрасли устойчива по сравнению с экономикой страны в целом; - каковы результаты деятельности различных предпринимательских фирм внутри одной и той же отрасли, имеется ли значительное расхождение в результатах. |
-степень ценовой и неценовой конкуренции; - легкость или сложность вхождения организации в отрасль; - наличие или недостаток близких и конкурентоспособных по цене заменителей; - рыночная способность покупателей; - рыночная способность поставщиков; - политическое и социальное окружение. |
|
Инновационный риск - это вероятность потерь, возникающих при вложении предпринимательской фирмой средств в производство новых товаров и услуг, которые, возможно, не найдут ожидаемого спроса на рынке. |
- Риски ошибочного выбора инновационных проектов. - Риск необеспечения инновационного проекта достаточным уровнем финансирования. - Риск неисполнения хозяйственных договоров. - Маркетинговые риски текущего снабжения и сбыта - Риск, связанный с обеспечением прав собственности. |
- при внедрении более дешевого метода производства товара или услуги по сравнению с уже использующимися. - при создании нового товара или услуги на старом оборудовании. - при производстве нового товара или услуги при помощи новой техники и технологии |
|
Ценовой риск - это риск потерь (прямых убытков либо недополученной прибыли) в результате неблагоприятного изменения рыночных цен. |
- инвестиционный риск, как риск обесценения инвестиций; - риск ликвидности, как риск отсутствия покупателей при необходимости оперативной реализации бумаг; - риск хеджирования, как риск невозможности хеджирования позиции. |
изменение рыночных цен |